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3 Dicas de negociação para RSI.

pela Walker England.

Em uma tendência de baixa, o RSI pode continuar usando a linha central para determinar configurações de direção do mercado pode ser ajustado para mais ou menos oscilação.

O RSI (índice de força relativa) é contado entre os indicadores mais populares da negociação. Isso é por uma boa razão, porque como membro da família dos osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, analisaremos três dicas incomuns para negociação com RSI.

Deixe-nos começar!

Pense além dos cruzamentos.

Quando os comerciantes primeiro aprendem sobre RSI e outros osciladores, tendem a gravitar os valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em recuos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. RSI é considerado um oscilador de impulso, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo.

Acima, podemos ver um exemplo excelente usando RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Mesmo que o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, no dia 27 de julho, o preço continuou a diminuir tanto quanto 402 pips na negociação de hoje. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que procuram comprar em um cruzamento RSI a partir de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e olhe para vender o mercado quando o RSI é sobrevendido em uma tendência de baixa, e comprando quando o RSI está sobrecompra em uma tendência de alta.

Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.

Assista a linha central.

Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido comparado ao próprio indicador. RSI não é diferente com uma linha central encontrada no meio do alcance em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI for superior a 50, o impulso é considerado e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência do mercado de baixa.

No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico de 8HH. Observe como, quando o preço foi empurrado para cima, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicadores, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de um alto alto. No entanto, à medida que o momento mudou, RSI caiu abaixo de 50 indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes podem concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar por itens de pedidos com novos preços.

Verifique seus parâmetros.

RSI, como muitos outros osciladores, é padrão para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você possa estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 seja a configuração padrão que pode não ser a melhor configuração para sua negociação. Normalmente os comerciantes de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais osciladores indicadores. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais alto, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora de mãe.

Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora possa não parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com os cruzamentos dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico possui consideravelmente mais oscilação em relação à sua contraparte RSI 25.

Perguntas frequentes do Índice de Força Relativa.

Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?

Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas como análise de castiçal ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão perto de uma linha de tendência, enquanto o RSI está divergindo, então você possui um sinal comercial que está sendo gerado.

Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?

Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada em praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rally para trazer mais vantagem à sua estratégia.

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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2016.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2016.

Concordou, pode ser interessante ver como vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2016.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2016.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2016.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2016.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?

Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo.

Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de US $ 5 e uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250 000 partes. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. *

Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso.

Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.

A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos.

Antes de chegar à estratégia atual, aqui é um pouco de fundo no RSI e como ele é calculado.

Índice de Força Relativa.

O índice de força relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder, na década de 1970. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas recentes perdas.

Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda e # 8211; Simplificando, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque.

Conforme mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software.

Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o ganho / perda percentual médio para todas as ações durante nosso período de teste ** durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações.

Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos sobrecompra; e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevenda. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui é o que encontramos:

O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o índice de referência de 1 dia (+ 0,08%), 2 dias (+ 0,20%) e 1 semana depois (+ 0,49%). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (+ 0,14%), 2 dias (+ 0,32%) e 1 semana depois (+ 0,61%).

Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.

Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10.

Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01%) e 1 semana depois (0,02%).

Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05%) e 1 semana depois (-0,05%).

Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04%), 2 dias (-0,12%) e 1 semana depois (-0,14%).

Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07%), 2 dias (-0,19%) e 1 semana depois (-0,21%).

Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc.

Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques.

Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (+ 0,75%). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais por filtragem de ações negociando acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando RSI de 2 períodos com PowerRatings.

O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2:

O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98:

Nossa pesquisa mostra que o índice de força relativa é, de fato, um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos & # 8220; quando usado corretamente & # 8221; porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o & # 8220; tradicional & # 8221; RSI de 14 períodos, há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa e # 8211; baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro.

Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, os resultados maiores podem ser encontrados procurando leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, mesmo maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível, se eleva 1-3 % inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos algumas dessas descobertas da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias comerciais com você.

Sobre Larry Connors.

Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.

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Como usar RSI.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores mais poderosos que você pode usar em sua estratégia de estralamento forex e sua estratégia de negociação normal, especialmente se você estiver interessado em análise técnica, no entanto, a coisa complicada é usá-lo corretamente. A maioria das pessoas não sabe usar RSI corretamente e perca muito seu potencial.

Hoje, vamos revelar as estratégias secretas de negociação do RSI que as mesas comerciais e # 8217; dos maiores fundos de hedge e os bancos usam. Nós garantimos-lhe que no final deste artigo, você nunca verá o indicador RSI na mesma luz nunca mais.

Indicador RSI explicado.

Em suma, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador que flui entre 0 e 100 com o objetivo principal de identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Os níveis padrão são inferiores a 30 por sobrevenda (o preço significa que vai saltar em breve) e acima de 70 para a sobrecompração (o que significa que o preço irá reverter em breve). Agora, é isso que cerca de 99% do mercado usa o indicador RSI para.

E se eu lhe dissesse que também pode ser usado de muitas maneiras diferentes?

Quando usado corretamente, um indicador RSI pode ajudá-lo a identificar o seguinte:

Suporte oculto e níveis de resistência (horizontal) Suporte oculto e níveis de resistência (diagonal) Níveis de ruptura oculta Inversões de divergências de corajosas A divergência de desvios aumenta.

Neste artigo, iremos abranger tudo isso e veremos como eles podem se combinar muito bem com a estratégia de estralamento forex para oferecer uma estratégia comercial verdadeiramente fantástica.

Melhor período RSI.

Antes de começar as estratégias de negociação do RSI, uma questão comum que me perguntam é qual é o melhor período de RSI para o escalpelamento, o comércio intradía, etc. Bem, eu estou aqui para finalmente colocar este debate e dilema de longa data para descansar .

O melhor período RSI para usar é realmente um monte de períodos para alternar entre. Eu recomendo usar 21, 34 e 55 como seus períodos. No entanto, você precisa usá-los inteligentemente com os métodos abaixo para utilizar completamente o seu poder oculto. Nos exemplos abaixo, você notará que eu troco entre 21 e 34 muitas vezes em encontrar as configurações ótimas e encontrar oportunidades comerciais ocultas.

RSI Trading Strategy Explicado (Vídeo)

RSI Trading Strategy: Suporte escondido e amp; Níveis de resistência (linhas horizontais)

Um grande problema que as pessoas enfrentam ao usar o indicador RSI é saber quando uma inversão irá ocorrer. Nós já vimos isso muitas vezes quando o RSI atinge os níveis 30/70 da indústria e você espera uma reversão, apenas por preço para continuar movendo-se e parar você. Isso pode ser muito frustrante e é uma das principais razões pelas quais as pessoas param de usar o RSI depois de algum tempo.

No entanto, um segredo da indústria é que os níveis 30/70 estão simplesmente lá para enganar os comerciantes de varejo. Os níveis de resistência reais encontrados através dos níveis de plotagem manual e ver como eles correspondem ao preço. Agora vamos passar por alguns exemplos para ver como isso é feito.

EURAUD Exemplo:

Podemos ver o RSI não responder à resistência padrão de 70%, em vez disso, ele reage melhor contra a resistência de 52%. Você também pode ver como o preço está caindo sempre que o RSI atinge o nível de 52%, esta é uma boa indicação de uma relação oculta entre RSI e preço. Muitos comerciantes normais neste momento esperam que RSI atinja o nível de 70% antes de jogarem a gota, mas não nós, como podemos ver a verdade oculta.

Podemos ver como o preço reagiu com a resistência de 52% como esperado e caiu para nosso objetivo de lucro.

Da imagem acima, podemos ver perfeitamente como o preço caiu e junto com ele, o RSI também. Este é o exemplo perfeito de como devemos procurar padrões e sinais ocultos dentro do RSI. Um comerciante normal que usa 70% como sua resistência no RSI nunca teria adivinhado que o mercado reagiria no nível de 52%.

EURJPY Exemplo:

Podemos ver que o nível de resistência a ser observado no RSI é de 65%. Toda vez que RSI atinge 65%, o preço tende a ver uma reação. Então, aqui, podemos estabelecer que existe uma relação oculta entre RSI e preço. Um comerciante normal nesta fase está pensando: "Oh meu, o preço saiu do canal, tempo para comprar e demorar!"

No entanto, nós somos mais inteligentes do que isso. Sabemos que mesmo que o preço tenha feito uma saída de alta do canal descendente, ainda estamos vendo grande resistência no nível de 65% no RSI. Esta é claramente mais uma dessas armadilhas inteligentes que o mercado está configurando para comerciantes normais. Por isso, escolhemos vender enquanto o resto do mundo está escolhendo comprar.

Podemos ver como o RSI caiu com o preço conforme o esperado do nível de 65% em vez do padrão da indústria de 70%

Adivinha quem saiu no topo? Nos! Porque somos capazes de ver as verdades escondidas e os relacionamentos com RSI que muitos comerciantes varejistas não conseguem. Este é mais uma vez um exemplo brilhante de como podemos usar o suporte horizontal escondido e as linhas de resistência no RSI para nossa vantagem.

Então, o que isso nos ensina?

Isso nos ensina que a melhor configuração para usar no RSI não é os níveis de 70/30 que a indústria nos diz, em vez disso, temos que ser inteligentes e olhar como cada mercado responde de forma diferente aos diferentes níveis de RSI e, a partir daí, podemos descobrir níveis de resistência escondidos (e níveis de suporte) a serem observados.

Então, sempre que usar RSI para analisar um gráfico, faça isso:

Olhe para os níveis em que os preços se recuperam ou reagem. Veja os níveis de RSI correspondentes e veja onde eles rejeitam / reagem. Veja se você pode conectar uma linha horizontal através deles. Se você puder, você encontrou um bom nível de resistência / suporte escondido no RSI. Não tem que ser uma porcentagem exata, pode até ser uma pequena área (por exemplo, 52% a 54%). Como prática recomendada, geralmente é melhor encontrar pelo menos 3 pontos correspondentes onde o preço e o RSI se comportaram em conjunto.

RSI Trading Strategy: Suporte escondido e amp; Níveis de resistência (linhas diagonais)

Então, agora que você deixou sua mente ajustar-se à mudança de paradigma de aceitar os níveis horizontais RSI escondidos como suporte e resistência, deixe-me levá-lo um passo adiante e tente aceitar que suporte e resistência podem vir na forma de linhas diagonais.

& # 8220; What ?! Isso é mesmo possível? & # 8221; Sim é muito.

O truque é procurar linha de suporte ascendente e linhas de resistência descendente no seu indicador RSI.

USDJPY Exemplo:

Linha de apoio ascendente RSI.

Aqui está um exemplo de uma linha de suporte ascendente no indicador RSI. Podemos ver que esse preço rebotou nessa linha de suporte ascendente RSI múltiplos vezes no passado. Com base nisso, devemos poder ver o salto de preço mais uma vez para cima. A próxima imagem mostrará como o preço seguiu o salto no RSI como esperado.

Podemos ver que RSI saltou e com isso, o preço também saltou como esperado.

Agora, esse comércio funcionou brilhantemente, não é? A maioria das pessoas não seria capaz de ver o relacionamento oculto entre RSI e preço nesta instância, porque parece que está saltando fora dos níveis aleatórios. No entanto, um truque é ver se as linhas diagonais são capazes de escolher esses níveis ea maior parte do tempo eles funcionam maravilhosamente.

Então, o que isso nos ensina?

Este é um exemplo brilhante de usar uma linha de suporte ascendente no RSI para determinar onde o próximo salto vai ocorrer junto com o preço.

Algumas práticas recomendadas para tomar nota ao usar este método:

O número mais de & # 8216; rejeições & # 8217; você pode entrar no RSI, melhor. No exemplo acima, há 2 saltos que é o mínimo mínimo antes que se possa esperar um salto na terceira vez. Esta estratégia funciona ainda melhor quando o preço também está certo num nível de suporte correspondente ao suporte ascendente RSI & # 8217; s. Isso pode ser na forma de uma estratégia de escalação forex ou de uma estratégia de foral horizontal forex. A estratégia funciona ainda melhor quando há uma divergência de alta de RSI vs preço (quando você está esperando um salto) ou uma divergência de baixa de RSI vs preço (quando você está esperando uma queda).

Estratégia de Negociação RSI: Níveis de Discussão Escondida.

Às vezes, quando o preço está saltando de um nível de suporte, não temos certeza se é um salto real ou um salto falso. Normalmente, há pressão negativa e nós temos medo de "pegar uma faca caindo" # 8217; por assim dizer. No entanto, há uma técnica muito ótima para descobrir se nós realmente vamos ver um salto através do uso de RSI. O truque é ver se RSI fez um & # 8216; breakout & # 8217; do seu padrão. Um exemplo é abaixo.

USDJPY Exemplo:

RSI bullish breakout como pré-sinal ao preço fazendo um salto.

Podemos ver que o RSI fez uma disputa de alta de uma linha descendente de resistência-virada-suporte, que está em linha com o preço fazendo um salto acima do nível de 101.30, que foi comercializado por alguns dias. Isso nos dá confiança de fazer um aumento a partir daqui.

É esperado um maior desvio de alta em RSI com uma maior elevação no preço.

A imagem acima mostra como o preço fez um salto como esperado. Juntamente com isso, vemos outra saída alta no RSI que se estende mais para trás. Isso nos dá confirmação de que estamos vendo um aumento muito maior no preço.

Objetivo de lucro atingido.

A imagem acima mostra como o preço subiu conforme esperado e atingiu nosso objetivo de lucro 🙂

Então, o que isso nos ensina?

Quando vemos o preço se mover continuamente em uma direção e nós podemos dizer se ele vai saltar de queda, um dos principais métodos que podemos usar é ver se o RSI faz uma disputa de alta ou baixa como um pré-sinal de que esse preço vai saltar. Muitas vezes, eles contam a história oculta que podemos ver quando está olhando o preço.

Algumas melhores práticas para melhorar a taxa de sucesso desta técnica de negociação RSI:

Se você pode ver o preço fazendo uma descoberta de alta ou mais baixa, juntamente com o RSI fazendo sua chance de alta ou baixa, aumenta consideravelmente a taxa de sucesso do breakout. Isso pode acontecer em muitas formas (breakout de triângulo, cunha, canal, suporte, resistência, etc.) Se você estiver observando um longo movimento para baixo ou para cima, se o nível de fuga no RSI corresponder com um retracement de 23% de Fibonacci em preço, funciona ainda melhor. Isso ocorre porque o retracement de 23% de Fibonacci geralmente é uma confirmação de um movimento maior. Se houvesse uma divergência de alta em relação ao preço no RSI antes do breakout de alta, ou divergência de baixa vs preço no RSI antes do breakout de baixa, este é um bom sinal de preço realmente se movendo na direção que esperamos.

RSI Divergence Indicator Strategy.

Uma das outras maneiras que podemos dizer se o preço vai saltar ou cair em breve é ver se existe uma recente divergência de alta ou baixa contra RSI. Eu irei até dizer que o indicador de divergência do RSI é usado mais como um elemento adicional de confirmação do que um indicador forte por si só. É melhor usado em conjunto com as estratégias RSI acima, como suporte / resistência horizontal, suporte diagonal / resistência e fugas. Abaixo está um exemplo de como a divergência RSI funciona bem com os níveis de suporte horizontal.

AUDNZD Exemplo:

Diferença bulli RSI vista vs preço, juntamente com forte apoio a nível de 4%.

Podemos ver que RSI está bem acima do suporte horizontal forte em 4% e também exibe divergências de alta versus preço. Esta é uma boa indicação de preço fazendo um salto a partir daqui. Também é bom ver que o preço está certo no suporte forte (suporte horizontal + retração de fibonacci). o que nos dá mais confiança de preço fazendo um salto a partir daqui.

O preço fez um salto como esperado e alcançou nosso objetivo de lucro perfeitamente.

Podemos ver que o preço fez um salto totalmente diferente do nosso nível de compra e atingiu nosso objetivo de lucro perfeitamente, conforme previsto pelo preço. Incrível, certo?

Então, o que isso nos ensina?

Isso nos ensina que o indicador de divergência de RSI pode ser usado mais como um elemento adicional de confirmação em vez de simplesmente negociar a divergência. Aqui estão algumas práticas recomendadas para combinar a divergência do RSI e obter os melhores resultados:

Quando RSI também está vendo suporte horizontal ou resistência ou suporte diagonal ou resistência Quando o preço também está acima de um nível chave de suporte (para divergências de alta) ou abaixo de um nível chave de resistência (para divergências de baixa). A divergência bullish precisa de pelo menos dois níveis de balanço no RSI, mas pode se estender a múltiplos níveis de balanço. A única regra é que cada balanço baixo no RSI deve estar aumentando (da esquerda para a direita) e cada balanço baixo no preço deve cair (da esquerda para a direita). A divergência dos baixos precisa de pelo menos duas altas de balanço no RSI, mas pode se estender a altas de balanço múltiplas. A única regra é que cada balanço alto no RSI deve cair (da esquerda para a direita) e cada balanço correspondente elevado no preço deve subir (da esquerda para a direita).

Conclusão.

Em conclusão, temos que abrir nossas mentes ao aprender a usar o RSI como estratégia comercial. Tente ver além do que a norma da indústria está em encontrar apenas níveis de suporte e resistência em 30% e 70%. Há muitas maneiras pelas quais também podemos usar o RSI para a estratégia de estralamento forex, por isso, assegure-se de combinar essas técnicas únicas com a ampla gama de estratégias que temos aqui.

Aviso Legal e Aviso de Risco: A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais.

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RSI2 Versus WR2.

O indicador RSI tem servido como base de várias estratégias populares de negociação de curto prazo ao longo dos anos, principalmente devido à sua popularidade. No artigo, comparo os resultados de um sistema básico baseado em um RSI de dois períodos com os de um sistema baseado em uma sequência de perdas de dois dias.

Larry Connors e Cesar Alvarez originalmente utilizaram o RSI (2) no desenvolvimento de sistemas de negociação. Neste artigo, mostro que o sistema básico de RSI (2) teve um desempenho inferior a um indicador simples de dois dias de derrotas durante a tendência de alta do SPY desde março de 2009 e no GLD com dados desde a sua criação.

Compre na abertura do dia seguinte se RSI (2) & lt; 10.

Vender na abertura do dia seguinte se RSI (2) & gt; 70.

Sistema de raia perdida de dois dias.

Compre na abertura do dia seguinte se a taxa da vitória (2) & lt; 10.

Vender na abertura do dia seguinte se a taxa de vitória (2) & gt; 70.

O indicador de Taxa de vitória (2) tem um valor de 100 se houver dois vencedores consecutivos e o valor se torna 0 para dois comércios perdedores consecutivos. Na verdade, este indicador assume os valores 0, 50 e 100 quando o período é 2. Assim, o segundo sistema compra se houver dois dias consecutivos perdidos e vende se houver dois dias consecutivos consecutivos.

Capital inicial de US $ 100.000.

A equidade é totalmente investida em cada posição.

Abaixo está um gráfico que traça os indicadores RSI (2) e Win Rate (2).

Resultados do Backtest para o período 03/06/2009 e # 8211; 22/05/2015.

Pode-se observar que embora o sistema RSI (2) tenha maior Sharpe, fator de lucro e índice de payoff, seu CAR é menor em cerca de 4,5%. A razão para isso é que o sistema Win Rate (2) é negociado com mais frequência e, embora a expectativa do sistema RSI (2) seja maior, ele obtém mais lucro. Este é um aspecto dos sistemas de negociação que os novos desenvolvedores de sistemas comerciais geralmente ignoram, ou seja, os sistemas devem poder fornecer quantidade além da qualidade.

Eu queria comparar esses dois sistemas básicos nesse período de tempo específico, porque isso representa uma tarefa difícil para os traders igualarem o retorno de compra e retenção do SPY antes dos dividendos, que chega perto de 23%.

A conclusão deste primeiro exemplo é que sistemas simples que obedecem à navalha de Occam geralmente superam os sistemas mais complicados. Neste caso em particular e ao considerar apenas dois períodos, o RSI (2) é uma maneira muito mais complicada de tentar medir a reversão à média do que um indicador simples baseado em uma sequência de derrotas de dois dias.

Versões modificadas dos sistemas.

Se, em vez disso, o sinal de saída ocorrer quando o fechamento for superior à média móvel de 5 dias, o sistema Taxa de Ganho (2) ainda superará o sistema RSI (2) com aproximadamente a mesma margem.

Resultados para GLD com dados desde o início.

Este tem sido um mercado difícil, especialmente após a tendência de queda no preço do ouro que começou em 2012. Os resultados de backtest com dados GLD desde o início 50 22/05/2015 são mostrados na tabela abaixo:

O sistema de taxa de ganho (2) supera o sistema RSI (2) em 4%. Além disso, o sistema RSI (2) tem quatro anos perdidos, em comparação com apenas dois para o sistema Win Rate (2). No entanto, este último mostra uma grande perda para 2013.

A maioria dos indicadores de curto prazo pode ser efetivamente aproximada por padrões de preços muito mais simples. Na verdade, essa foi a ideia principal por trás do software Price Action Lab. Ao aderir a essas aproximações mais simples, respeitamos a razor e a simplicidade da Occam & # 8217; sobre a complexidade desnecessária. Simplicidade foi o principal motivo pelo qual o indicador Win Rate (2) superou o indicador RSI (2) por uma ampla margem. Em geral, é verdade que os sistemas que podem lidar com as mesmas informações, mas de maneira mais simples, são mais robustos do que aqueles que exigem maior complexidade para alcançar o mesmo objetivo. Em essência, essa é outra razão pela qual os métodos de aprendizado de máquina, algos evolucionários e redes neurais não costumam funcionar, e cada vez mais usuários dessas abordagens complicadas estão convencidos de que os problemas de mineração de dados que os afligem não podem ser facilmente resolvidos. Regras de negociação simples e determinísticas levam a menos viés de mineração de dados, limitando a complexidade e a aleatoriedade, mantendo assim baixa a entropia do processo de desenvolvimento do sistema de negociação.

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Programa de gráficos: Amibroker.

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15 respostas ao RSI2 Versus WR2.

Eu gosto de sistemas simples como este. Este definitivamente parece ser um vencedor (pelo menos com um teste rápido). Uma coisa que notei é que o G / L médio usando SPY (novamente, em um teste rápido) é apenas cerca de 0,5%. Eu acho que você não incluiu comissões nisso? Seria preciso um tamanho de posição muito alto e / ou um tamanho de comissão baixo para manter isso lucrativo. Para os meros mortais como eu, esse sistema vencedor se torna uma perda ao se apresentar comissões. Mas ainda é interessante, e talvez haja um filtro que possa ser introduzido para fornecer mais retorno para o dólar.

Eu usei US $ 0,01 / ação, conforme observado no artigo. No SPY, desde o início até o dia 22/05/2015, obtive uma média de 0,72% e uma média de perda para 0,81 para o sistema RSI (2). Note que o desempenho deste sistema foi basicamente estável em 2014 e isso pode significar que seus ganhos potenciais estão sendo arbitrados. Em comparação, o sistema de taxa de ganho (2) retornou 10,2% em 2014. Espero que ambos os sistemas se tornem não lucrativos em breve, se a correlação serial retornar aos mercados. Obrigado e cumprimentos a você.

Eu também prefiro regras simples. Olhando para suas estatísticas originais, queria conhecer a exposição% para cada método. Para mim, não está claro o que é melhor sem isso. Todo mundo tem suas próprias estatísticas que eles gostam de olhar quando comparando estratégias e este é importante para mim.

Eu corri suas regras originais e obtive resultados muito parecidos. A exposição para RSI2 é 18%, enquanto que é de 40% para WR2. Isso é uma grande diferença para mim.

Eu amo dias de folga e uso nas estratégias de reversão que eu negocio. Mas um problema com isso é que você não pode testar valores mais finos. WR2 tem apenas 3 valores. Com RSI2 você pode testar vários valores diferentes.

Eu corri na otimização em diferentes níveis de entrada e saída no RSI2. O que eu estava procurando eram valores que deram uma exposição perto de 40%. Isso para mim seria uma comparação mais justa, para mim. Eu achei que os valores do RSI2 & lt; 20 e sair mais de 80 deram uma exposição de 40%. Isto dá um CAR de 15,68, MDD de 14,04, negócios de 119. Apenas ligeiramente melhor que WR2.

Mas procurando a combinação mais alta de CAR, resulta em usar uma entrada de 30 e saída de 90. Isso dá um CAR de 20,95 e MDD de 15,34. Então, novamente, eu não trocaria isso porque o período de teste é basicamente um mercado de touro muito forte.

Novamente, isso não quer dizer que o RSI2 é melhor que o WR2. Eles são indicadores diferentes e é preciso entender os prós e contras de cada um.

Obrigado por seus bons posts

Eu falou brevemente sobre a exposição diferente dos dois sistemas no artigo e isso também é evidente a partir do número de negócios de certa forma. Eu vejo a exposição como um parâmetro de um sistema e não algo para combinar necessariamente em diferentes sistemas porque, em muitos casos, isso não faz sentido. Provavelmente, neste caso, você está certo e pode fazer sentido. Eu terei que pensar sobre isso.

Independentemente disso, o objetivo do post era mostrar que há indicadores mais simples do que os que podem corresponder ao comportamento de indicadores mais complexos. Na verdade, eu não trocaria nenhum desses sistemas porque minha análise diz que eles não têm inteligência, mas, ao contrário, confiam em uma tendência de reversão da média do mercado que pode desaparecer de repente. Eu vou ter um post sobre isso na próxima semana, espero.

Obrigado por seus comentários. Sua opinião é apreciada e fornece alimento para o pensamento.

Concordo que indicadores mais simples podem ser mais complexos. Uma vez ajustado para exposição, os resultados foram semelhantes.

Obrigado pelo artigo. Estou ansioso para ler tudo o que você publica.

Obrigado. Boa sorte com o seu novo software. Eu vejo que está indo bem.

Aqui está o URL do site para aqueles que estão interessados em aprender a máquina: sistemas de adaptação /

Esta é uma dica muito boa particularmente para aqueles frescos.

para a blogosfera. Acima, mas há informações precisas ... Aprecie o seu compartilhamento de thijs.

Um deve ter postado!

Muito bom artigo Michael. Eu amo o seu trabalho e eu negociação depende dos sinais gerados pelo seu software PAL. Ansioso para artigos sobre o uso da robustez e backtest do portfólio na validação de estratégias de ação de preços. Michael.

Eu quero perguntar. O RSI (2) usa apenas 2 períodos, no meu entendimento é que este não é um tamanho de amostra suficientemente grande para produzir resultados estatísticos confiáveis. Claro que você apontou que o sistema faz dinheiro.

Minha pergunta é: há uma razão para justificar os dois períodos? Existe uma razão específica para 2 períodos de trabalho ou é mais confiável do que os outros?

Normalmente, o tamanho da amostra refere-se ao número de negociações e não ao número de períodos utilizados por um indicador. Quanto à sua pergunta, eu acho que é uma boa, mas eu gostaria de salientar novamente que eu não sou o inventor do sistema RSI (2), embora, tanto quanto sei, eu estava o primeiro a falar sobre o sistema WR2 (taxa de ganho (2)). No entanto, é possível que alguém já tenha feito isso no passado.

Eu especularia que a resposta à sua pergunta é que 2 períodos funciona bem por causa da persistente natureza de reversão da média do mercado, depois que a correlação serial foi arbitrada por algos nos anos 90 e além.

Obrigado Michael por compartilhar seu trabalho.

Na sua resposta acima a Cesar Alvarez, você observa: "Eu não trocaria nenhum desses sistemas porque minha análise diz que eles não têm inteligência, mas dependem de uma tendência de reversão da média do mercado que pode desaparecer de repente."

Pergunta: Você tem uma estratégia SP500 L / S que considera viável? Por exemplo, uma estratégia que você considera mais promissora do que as discutidas neste post do blog que você poderia compartilhar.

Eu sou um fim de dia apenas SP500 L / S trader, focado no dia seguinte ou duas direções.

A maioria das estratégias de fim de dia que eu olhei são algumas variações de Larry Connors & # 039; estratégias de reversão à média. Basta saber se você sabe de algo diferente, talvez mais promissor.

As estratégias de reversão média baseadas em RSI são, na verdade, um pequeno subconjunto das estratégias disponíveis. A maioria das estratégias baseia-se no impulso e nas tendências, mas têm uma duração maior do que o que você está procurando.

A maioria dos quantos focam no dia seguinte ou dois usam NNs. No entanto, o sucesso foi limitado. Meu p-indicador foi projetado com esse horizonte de tempo e depende exclusivamente de padrões de preços sem parâmetros. Calcula as probabilidades direccionais e o seu significado. Devo dizer-lhe, no entanto, que a quantidade de ruído nos últimos dois anos tem sido alta no S & amp; P 500 e ETFs relacionados, mas em outros lugares as coisas eram melhores. Obrigado.

Dois dia de perder raia & gt; RSI = Antifragile.

Possivelmente, eu tenho que pensar sobre isso.

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Como usar RSI.

Indicador RSI explicado.

E se eu lhe dissesse que também pode ser usado de muitas maneiras diferentes?

Quando usado corretamente, um indicador RSI pode ajudá-lo a identificar o seguinte:

Neste artigo, iremos abranger tudo isso e veremos como eles podem se combinar muito bem com a estratégia de estralamento forex para oferecer uma estratégia comercial verdadeiramente fantástica.

Melhor período RSI.

RSI Trading Strategy Explicado (Vídeo)

RSI Trading Strategy: Suporte escondido e amp; Níveis de resistência (linhas horizontais)

EURAUD Exemplo:

Podemos ver como o preço reagiu com a resistência de 52% como esperado e caiu para nosso objetivo de lucro.

EURJPY Exemplo:

Podemos ver como o RSI caiu com o preço conforme o esperado do nível de 65% em vez do padrão da indústria de 70%

Então, o que isso nos ensina?

Então, sempre que usar RSI para analisar um gráfico, faça isso:

RSI Trading Strategy: Suporte escondido e amp; Níveis de resistência (linhas diagonais)

& # 8220; What ?! Isso é mesmo possível? & # 8221; Sim é muito.

O truque é procurar linha de suporte ascendente e linhas de resistência descendente no seu indicador RSI.

USDJPY Exemplo:

Linha de apoio ascendente RSI.

Podemos ver que RSI saltou e com isso, o preço também saltou como esperado.

Então, o que isso nos ensina?

Este é um exemplo brilhante de usar uma linha de suporte ascendente no RSI para determinar onde o próximo salto vai ocorrer junto com o preço.

Algumas práticas recomendadas para tomar nota ao usar este método:

Estratégia de Negociação RSI: Níveis de Discussão Escondida.

USDJPY Exemplo:

RSI bullish breakout como pré-sinal ao preço fazendo um salto.

É esperado um maior desvio de alta em RSI com uma maior elevação no preço.

Objetivo de lucro atingido.

A imagem acima mostra como o preço subiu conforme esperado e atingiu nosso objetivo de lucro 🙂

Então, o que isso nos ensina?

Algumas melhores práticas para melhorar a taxa de sucesso desta técnica de negociação RSI:

RSI Divergence Indicator Strategy.

AUDNZD Exemplo:

Diferença bulli RSI vista vs preço, juntamente com forte apoio a nível de 4%.

O preço fez um salto como esperado e alcançou nosso objetivo de lucro perfeitamente.

Podemos ver que o preço fez um salto totalmente diferente do nosso nível de compra e atingiu nosso objetivo de lucro perfeitamente, conforme previsto pelo preço. Incrível, certo?

Então, o que isso nos ensina?

Conclusão.

A informação neste site não é dirigida a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local.

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Saturday 24 March 2018

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